|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: О критерии на слом тренда
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 12/11/08 11:55:16
В ответ на: О критерии на слом тренда (Sauron)
: Уважаемый Александр, как из порогового (при котором отвергается нулевая
: гипотеза) значения статистики рассчитать соответствующее пороговое
: значение цены (от которого считается внутридневной уровень)?
: Поясню вопрос, чтобы он не казался совсем глупым :)
: Пр построении критерия отношения правдоподобия в Вашей модели в качестве
: статистики, вместо ожидаемого мной деленного на волатильность среднего,
: получается нечто вроде отношения выборочных дисперсий в высоких степенях
: (порядка длины текущего тренда). "Вытащить" пороговое значение
: последней цены из неравенства: статистика >= критериальная граница
: в этом случае, очевидно, невозможно (получается алгебраическое уравнение
: порядка >=2).
: Более простые статистики получаются, если построить для текущего a(i)
: доверительный интервал и следить, чтобы он не выходил за рамки
: дозволенного :), скажем, не содержал бы в себе нуля. В таком случае
: статистикой критерия действительно оказывается среднее, деленное на
: "напоминающее волатильность" нечто. Но вид этого нечта таков,
: что разрешить приведенное выше неравенство относительно последней цены не
: получается. Вывод: либо ошибка в моих рассуждениях (т.е. на самом деле
: получаются другие статистики, легко разрешимые относительно значений
: исходного ряда), либо ошибка в расчетах (т.е. из среднего, деленного на
: волатильность можно посчитать цену, "ломающую" тренд). Не
: подскажете ли, как на самом деле?
: Спасибо.У меня в расчетах действительно присутствуют ограничения на а(i) в том смысле, что за один тренд (время постоянства а(i)) цены не могут упасть или вырасти больше, чем в 2 раза (+100% или -50%). При этом в статистике возникает именно выборочное среднее приращений, деленное на корень из выборочной дисперсии, но с учетом изменения последнего дня. В моей модели распределение этой статистики совпадает с распределением Стьюдента со степенью свободы равной "длине тренда" без сегодня минус 2 (из-за волатильности в знаменателе). Квантили этого распределения известны. Ошибка первого рода - это оптимизируемый параметр. Так как в уравнении присутствует неизвестное в виде приращения сегодня, то при решении обратной задачи - выявления значения изменения, при которой констатируется смена тренда действительно возникает квадратичное уравнение, но один из корней которого отпадает по условиям задачи.
Есть "хитрость" - если сегодняшнее приращение вышло за границу, то это не означает 100% смену тренда, так как новый тренд неизвестен. Поэтому на следующем шаге проверяется "возврат в тренд" - т. е. два последних значения сравниваются на "попадание" в гипотезу предыдущего тренда. И если "попали", то не меняем точку начала текущего тренда.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|