А на втором этапе

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 9/8/06 12:11:02

В ответ на: Вы посмотрите распределение чего должно быть (А. Г.)

Рассматривается для устойчивых систем "только лонг" распределение соотношения

ЭL(t+22)/ЭL(t),

И для всех устойчивых систем, у которых 10% CVAR больше заданной константы (!), выбирается система с наибольшим соотношением

E(ЭL(t+22)/ЭL(t))/10% CVAR(ЭL(t+22)/ЭL(t))

Аналогичные операции проделываются и для шорта (кстати, шортовых систем с 10% CVAR>0.9 найти не удалось и потому шортовых систем у меня нет, кроме "открывай шорт только после убыточного лонга, для которой 10% CVAR уже получился больше 0.9 и E(ЭS(t+22)/ЭS(t)) больше нуля)

Кстати, 22 - это параметр только для моих систем, у которых среднее время в позиции 2.5-2.7 дня.

C уважением

Сообщения в этой теме

• Та что же это такое??? -- Кука -- 3/8/06 17:15:30
  • Тут может быть несколько причин -- А. Г. -- 4/8/06 06:32:02
  • Re: Та что же это такое??? -- Static -- 4/8/06 11:40:29
    • Re: Та что же это такое??? -- А. Г. -- 4/8/06 16:48:46
      • Тогда возникает вопрос: -- Static -- 7/8/06 09:34:43
        • Зачем глазами (-) url -- А. Г. -- 8/8/06 20:35:49
          • Тогда еще раз по фактам: -- Static -- 9/8/06 10:54:44
            • Вы посмотрите распределение чего должно быть -- А. Г. -- 9/8/06 11:47:40
              • А на втором этапе -- А. Г. -- 9/8/06 12:11:02
                • Да, понятно. Могу просто отметить, -- Static -- 10/8/06 11:23:37
                  • Re: Да, понятно. Могу просто отметить, -- А. Г. -- 25/8/06 12:26:39
                    • Да, Манна-Уитни я смотрел. -- Static -- 28/8/06 11:21:02
  • Предположение -- Anatole -- 7/8/06 10:51:33
  • возможно, вопрос в цене исполнения -- White -- 9/8/06 14:25:18

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.