Да, понятно. Могу просто отметить,

Сообщение послал(а): Static
Дата: 10/8/06 11:23:37

В ответ на: А на втором этапе (А. Г.)

что

1) (ЭL(t+22)*C(t))/(C(t+22)*ЭL(t)) ~= (Отн. прирост эквити - Отн.прирост цены)за 22 дня.

2) Я некоторе время назад для наших систем как раз пытался найти критерий разладки на основе статистики в правой части. 2-3 года я, конечно, не брал, поскольку за 1 год система, "слетевшая с катушек" наломает столько дров, что не систему надо будет снимать, а отдел разгонять :)). А вот на периоде до года эта статистка (даже с учетом введенной классификации по состояниям) оказалась очень нестационарной. Все разумные критерии вылетали за 99% доверительный интервал примерно раз в полгода, причем совсем не там, где это казалось бы логичным "глазами". Никаких возможных улучшений мне лично в голову не пришло. Поэтому от статистического подхода к снятию систем пришлось (по крайней мере, пока) оказаться.

Сообщения в этой теме

• Та что же это такое??? -- Кука -- 3/8/06 17:15:30
  • Тут может быть несколько причин -- А. Г. -- 4/8/06 06:32:02
  • Re: Та что же это такое??? -- Static -- 4/8/06 11:40:29
    • Re: Та что же это такое??? -- А. Г. -- 4/8/06 16:48:46
      • Тогда возникает вопрос: -- Static -- 7/8/06 09:34:43
        • Зачем глазами (-) url -- А. Г. -- 8/8/06 20:35:49
          • Тогда еще раз по фактам: -- Static -- 9/8/06 10:54:44
            • Вы посмотрите распределение чего должно быть -- А. Г. -- 9/8/06 11:47:40
              • А на втором этапе -- А. Г. -- 9/8/06 12:11:02
                • Да, понятно. Могу просто отметить, -- Static -- 10/8/06 11:23:37
                  • Re: Да, понятно. Могу просто отметить, -- А. Г. -- 25/8/06 12:26:39
                    • Да, Манна-Уитни я смотрел. -- Static -- 28/8/06 11:21:02
  • Предположение -- Anatole -- 7/8/06 10:51:33
  • возможно, вопрос в цене исполнения -- White -- 9/8/06 14:25:18

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.