|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Optimal f и как ее применять
Сообщение послал(а): Андрей
Дата: 24/6/07 15:20:44
Всем Добрый день.
У меня есть пару вопросов. Помогите пожалуйста или подскажите кто еще может помочь.
И так.
1. Я прочитал книгу Ральфа Винса "Матиматика управления капиталом", также у меня есть программа для расчета optimal f. Но вот в чем загвостка. Согласно получаемым результатам
для торговли на ММВБ, например, мне нужно купить нереально много контрактов при данной сумме капитала (139 контрактов для EESR при капитале 50000 руб, используются приведенные данные и текущий уровень цен). Все расчеты проводятся для 1 контракта=100 акций. Объясните как правельно расчитать optimal f для российского рынка.
2. Если я правельно понимаю то в формуле для расчета Геометрически оптимального портфеля AHPR есть простое арифмитическое среднее для всех дневных HPR составляющих портфеля, а дисперсия HPR - ести дисперсия всех дневных HPR состовляющих портфеля.
Так ли это?
Зарание Всем благодарен.
С Уважением Андрей.
P.S. Да и еще. Может у кого есть книга Ральфа Винса "Формулы управления капиталом" или кто знает где ее достать то дайте инфу по этой книге.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|