|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Уточнения
Сообщение послал(а): PhD
Дата: 24/6/07 22:11:06
В ответ на: Уточнения (Андрей)
: Для расчета optimal F использовались данные за 2 года и результаты данных по
: ним для 50 сделок. Все результаты были привидены к текщим ценам
: посредствам перевода P&L в процентные отношения. Все P&L брались
: для одного контракта безреинвестирования прибылей. если нужно то могу
: предоставить все результаты сделок.
================
Вторая попытка ответа будет короче. Формула Келли хороша для определения максимально допустимой скорости роста/падения эквити, но не для тех распределений, которые существуют на рынке. Даже хорошо диверсифицированный портфель по многим слабокоррелированным инструментам или портфелю робастных систем не гарантирует от черного лебедя. Думаю, что если за три предыдущих года посчитать оптимальное f для сбера, то за прошедший год наступило бы принудительное закрытие позиций с потерей большей части капитала, при том, что вряд ли брокер мог бы предоставить необходимое для выхода на оптимальное f плечо.Исходя из опыта своего и своих знакомых, которые изучали эту тему, не думаю, что Вам следует сюда углубляться.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|