Выскажу даже больше скепсиса

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 25/6/07 09:20:28

В ответ на: Re: Уточнения (PhD)

Относительно любых идей построить ММ на последовательности независимых (!)испытаний.

Простой пример. Рассмотрим игру на последовательности Бернулли с вероятностью успеха 1/2:

При проигрыше удваиваем ставку, при первом выигрыше заканчиваем игру. Если наш капитал бесконечен, то матожидание такой игры равно размеру первой ставки (если мы выиграли на n-м шаге, то наш выигрыш составил 2^n*размер первой ставки - (2^n-1)*размер первой ставки=размер первой ставки), т. е. происходит удвоение капитала. Но если наш капитал ограничен n ставками, то матожидание такой игры уже становится равным нулю и есть ненулевая вероятность проиграть все.

А насколько я понимаю, f optimal считается в предположении независимости результатов сделок.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Optimal f и как ее применять -- Андрей -- 24/6/07 15:20:44
  • Re: Optimal f и как ее применять -- А. Г. -- 24/6/07 16:57:28
    • Уточнения -- Андрей -- 24/6/07 18:31:51
      • Только по книге, остальное позднее -- А. Г. -- 24/6/07 21:47:26
      • Re: Уточнения -- PhD -- 24/6/07 22:11:06
        • Выскажу даже больше скепсиса -- А. Г. -- 25/6/07 09:20:28
  • Re: Optimal f и как ее применять -- Dimk -- 24/6/07 22:08:10
    • Re: Optimal f и как ее применять -- PhD -- 24/6/07 23:19:12
      • Re: Optimal f и как ее применять -- Dimk -- 25/6/07 13:15:24

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.