Уточнения

Сообщение послал(а): Андрей
Дата: 24/6/07 18:31:51

В ответ на: Re: Optimal f и как ее применять (А. Г.)

Для расчета optimal F использовались данные за 2 года и результаты данных по ним для 50 сделок. Все результаты были привидены к текщим ценам посредствам перевода P&L в процентные отношения. Все P&L брались для одного контракта безреинвестирования прибылей. если нужно то могу предоставить все результаты сделок.
Целое значение капитала подразумевает то что этот капитал используется в самой первой сделки и я пытаюсь определить кол-ко контрактов для первой сделки а 50000 тыс. полный капитал отведенный под эту сделку.
А книга имелась ввиду http://www.amazon.com/Portfolio-Management-Formulas-Mathematical-Trading/dp/0471527564/ref=sr_1_5/002-9213902-1896022?ie=UTF8&s=books&qid=1182698419&sr=1-5 , только на русском языке.

Сообщения в этой теме

• Optimal f и как ее применять -- Андрей -- 24/6/07 15:20:44
  • Re: Optimal f и как ее применять -- А. Г. -- 24/6/07 16:57:28
    • Уточнения -- Андрей -- 24/6/07 18:31:51
      • Только по книге, остальное позднее -- А. Г. -- 24/6/07 21:47:26
      • Re: Уточнения -- PhD -- 24/6/07 22:11:06
        • Выскажу даже больше скепсиса -- А. Г. -- 25/6/07 09:20:28
  • Re: Optimal f и как ее применять -- Dimk -- 24/6/07 22:08:10
    • Re: Optimal f и как ее применять -- PhD -- 24/6/07 23:19:12
      • Re: Optimal f и как ее применять -- Dimk -- 25/6/07 13:15:24

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.