История одного управления. Вместо предисловия 

# 02.02.2011 13:40
События, которые привели меня к системной торговле на фондовом рынке, я уже описывал на своей странице в разделе «Как мы дошли до жизни такой» сайта «Как стать трейдером?». Там было немного рассказано о двух небольших периодах моей самостоятельной торговли:

- июль-сентябрь 1995-го – торговля фьючерсами на пшеницу (W) на Chicago Board of Trade (СВОТ) (в апреле-июне 1995-го велась тестовая торговля 1 контрактом) ;
- март-май 1998-го – торговля фьючерсами на российские акции на Российской бирже и МЦФБ.

Чтобы мне хотелось добавить к сказанному там? Только одно, но важное замечание: мне крупно повезло, что оба периода закончились в плюсе.

В первом случае за прибыль я должен благодарить сильный растущий тренд из-за неурожая 1995-го года, на котором «работали» даже индикаторы технического анализа из книжек. Ведь в то время моя торговля состояла из рисования пяти индикаторов на Daily данных в Метастоке (тогда Downloader «ел» только эти данные и ни о какой закачке on-line не было и речи) и «гадании» на них, подобно астрологу над картой звездного неба. Ни о какой проверке на истории и даже элементарном статистическом тестировании речи не шло. Но рост «бессмысленный и беспощадный» - это РОСТ и на нем даже простой Боллинджер даст прибыль, что собственно и произошло. Правда, этот же рост лишил меня и возможности продолжать спекулятивную торговлю: руководство сочло это бессмысленным занятием (а работал я тогда в зерновой компании).

Про свой второй опыт приведу цитату из упоминавшейся заметки:
На дворе был март 1998-го и естественно, что под влиянием своего взгляда на рынок я не рекомендовал долгосрочную покупку, и поэтому было принято решение зарабатывать "на жизнь" краткосрочными спекуляциями на фьючерсах на РБ и МЦФБ.
Тут жизнь преподнесла мне хороший урок. Дело в том, что к этому времени я создал, как мне казалось, хороший прогноз для средневзвешенной цены на следующий день (по направлению он угадывал больше, чем в 75% случаев для РАО ЕС и Лукойла). Поэтому краткосрочная торговля для меня представлялась простым делом (ох, как я заблуждался). Если прогноз вверх, то покупаем с утра фьючерс, устанавливаем процентный стоп-лосс и "сидим, курим" и наоборот, если прогноз вниз, то продаем и делаем то же самое.
Надо признать, что началось все с удачного случая. В пятницу в соответствии с "системой" мы продали фьючерсы на Лукойл, а в понедельник последовало объявление об ... отставке правительства Черномырдина. Прибыль от первой же сделки превзошла все ожидания. Но... это была лишь одна из двух прибыльных сделок, совершенных мной в марте-апреле 1998-го. Все остальное время до мая я только тем и занимался, что планомерно "спускал" этот выигрыш, проиграв примерно 70% от него.


К сказанному мне нечего добавить, кроме уже упоминавшегося: «свезло, так свезло». Как видите, не всякий «путь трейдера» начинается со «слива депозита». Возможно мой случай – счастливое исключение. Пусть так, не будем спорить.

И последнее, что я хотел бы отметить в данном разделе – это развеять неизвестно откуда появившийся в Рунете миф о моем опыте управления «биг баблом» в докризисные (1998-го года) времена. В первом из упоминавшихся опытов самостоятельного управления сумма была примерно 100 тысяч долларов под гарантийное обеспечение, во втором - 300 тысяч долларов «по номиналу». Не очень большие суммы даже для тех времен, хотя для меня они были огромными. Да, я был аналитиком в разных компаниях и давал рекомендации на покупку-продажу активов на гораздо большие суммы, но окончательные решения об этих сделках принимали совсем другие люди, которые и несли ответственность за эти решения. А это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Нет, мой опыт самостоятельного системного управления начинается в конце сентября 1998-го, а солидную сумму по тем временам под управление я получил в ноябре 1998-го. О том, как и почему это произошло, в следующей главе.

Продолжение следует

А. Г.

постоянный адрес статьи
комментарии 8
Леша
Здравствуйте! плечо 1:1 - это мои 2.000 + брокера 2.000?
Спасибо!

#02.02.11 15:18

Vasraskolbas
Ждем продолжения сериала!

#02.02.11 15:21

А. Г.
плечо 1:1 - это мои 2.000 + брокера 2.000?
===========================================

Да, это еще называется "маржа" 50%.

==========================================
Ждем продолжения сериала!
===========================================

В следующей серии события 1997-1998-го. Не о трейдинге, а "за жисть" :)

С уважением

#02.02.11 15:28

reger
- сделки Chicago Board of Trade (СВОТ)-по телефону?
по "истории одного управления" - в ожидании продолжения ))



#02.02.11 15:58

А. Г.
- сделки Chicago Board of Trade (СВОТ)-по телефону?
=========================================

Угу, заявки по телефону, котировки в Рейтерс, ручное набивание OHLCV в Downloaderе. Так все и было.

С уважением

#02.02.11 17:07

РОман
Добрый день! Что думаете по газпрому, сейчас лучше рынка, дальше продолжит рост или откатится. Если можно какие цели Александр видите и сценария развития?
За ранее благодарен!
С уважением!

#04.02.11 15:34

А. Г.
Что думаете по газпрому, сейчас лучше рынка, дальше продолжит рост или откатится. Если можно какие цели Александр видите и сценария развития?
========================================

В настоящий момент нет у меня никаких сценариев, так как рынок находится между зеленой и красной пунктирными линиями

http://www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1295119297

Пока к ним не приблизится и либо развернется, либо пробьет, говорить что либо о сценариях, невозможно.

Что касается Газпрома, Роснефти и Лукойла, то они лучше рынка, но надо посмотреть на их поведение во время падения рынка. Если и тогда они будут намного "лучше рынка", то одной из этих акций уготована роль никеля-2010.

С уважением

#04.02.11 17:21

JerrySpone
[url=http://miledy.biz]miledy.biz[/url]

#17.04.18 17:23


Имя
Комментарий
внимание: html вырезается


Mosquito 1.1.96 b290308

Rambler's Top100