Вы знаете нет задачи, которая была бы пократа таким слоем мистики и заблуждений, как одномерное броуновское движение
Здесь главный вопрос, который АБСОЛЮТНО не рассматривается работающими на рынках—устойчивость ренорм-точки
Так вот-можно сказать абсолютно однозначно—любые возмущения как статистики так и динамических законов уведут ренорм-точку в сильную связь( тяжелые хвосты)
Перевожу на простой язык обсуждающих здесь эту проблему
Допустим вы решили ТОЧНО вашу наилюбимейшую проблему о броуновском движении
Далее вы заменяете эту проблему на тяжелейшуюю задачу с явным наличием там тяжелых хвостов
Ответ—-в жизни ваша первая задача СКАТИТСЯ ко второй
МОРАЛЬ : поскольку в одномерной задаче вероятность тренда вверх ненулевая, а тяжелый хвост обладает наисвернейшим свойством УСИЛИВАТЬ именно такие конфигурации——-ответ
В РЕАЛЬНОМ ОДНОМЕРНОМ процессе можно по B&H хорошо заработать!!!
Просто интересно, как долго мистика вокруг одномерного броуновского
