Купи и держи на броуновском движении

Отправлено Игрок, 23:13:47 19/06/2002:

Одной из моделей движения цены является модель геометрического броуновского движения:

C(i+1)=C(i)*Exp(N(m,sigma))

Пусть m=0.

Найдем мат.ожидание величины «дневной доходности» C(i+1)/C(i).

Очевидно (J , что эта величина равна

Exp(sigma^2/2).

Эта величина всегда больше нуля и быстро растет с ростом волатильности.

Для РАО с сент 1998 по фев 2002 sigma равна 0.05

Подставив это значение в полученную формулу получим значение ежедневной доходности 1.00125 или в среднем РАО должно расти только за счет случайного блуждания на 0.125 процента в день.

Ответы и комментарии:

А вот если так думать — research, 11:49 20 июня 2002 (0)
- Re: А вот если так думать — Иван FXS, 15:03 20 июня 2002 (0)
  - Нельзя создать броуновское движение на компьютере — А. Г., 15:22 20 июня 2002 (0)
    - Re: Нельзя создать броуновское движение на компьютере — Иван FXS, 15:59 20 июня 2002 (0)
      - Сколько исходов и одномерной нормальной случайной величины — А. Г., 16:09 20 июня 2002 (0)
        Re: точно!!! — Иван FXS, 16:20 20 июня 2002 (0)
        немного истории — research, 17:23 20 июня 2002 (0)
        Re: применимы к РЕАЛЬНОМУ трехмерному миру — Smith, 13:03 21 июня 2002 (0)
        Re (2): применимы к РЕАЛЬНОМУ трехмерному миру — Иван FXS, 13:16 21 июня 2002 (0)
        "crfpfnm" = "сказать", сорри. — Иван FXS, 13:17 21 июня 2002 (0)
        Раз уж зашла речь о размерностях пространств — Smith, 14:12 21 июня 2002 (0)
        Re: отлично! А значимо ли показатель Херста ... — Иван FXS, 14:16 21 июня 2002 (0)
        не давите интеллектом на Херста ! — research, 16:25 21 июня 2002 (0)
        Re: согласны — в чем? — Иван FXS, 16:55 21 июня 2002 (0)
        насчет балласта — research, 18:33 21 июня 2002 (0)
        Re: кстати — производная — Иван FXS, 19:44 21 июня 2002 (0)
        
        Re: сумбурно излагаете! — Иван FXS, 19:17 21 июня 2002 (0)
        
        Re: немного истории — Иван FXS, 17:56 20 июня 2002 (0)
        теория—это круто ! — research, 18:51 20 июня 2002 (0)
        ;-))) я подарю Вам микроскоп, чтобы ... — Иван FXS, 19:40 20 июня 2002 (0)
        Проблема состоит в извлечении пользы в наличном или безналичном виде. — C1am, 22:38 20 июня 2002 (0)
        Re: Проблема состоит в извлечении пользы в наличном или безналичном виде. — Иван FXS, 12:37 21 июня 2002 (0)

Да, Вы правы, надо читать классиков — А. Г., 11:47 20 июня 2002 (0)
- Re: все-таки — я не понимаю ... — Иван FXS, 16:14 20 июня 2002 (0)
  - Re (2): ЭВРИКА!!! — Иван FXS, 16:25 20 июня 2002 (0)

Вы не ошиблись с формулой среднего? — А. Г., 11:13 20 июня 2002 (0)
- А у меня ноль получается :(. — C1am, 13:23 20 июня 2002 (0)
  - Игрок прав в отношении матожидания — А. Г., 13:29 20 июня 2002 (0)
    - Понятно, спасибо. () — C1am, 13:51 20 июня 2002 (0)
- Виноват, это я ошибся — А. Г., 11:15 20 июня 2002 (0)

Вы ошиблись с формулой доходности — А. Г., 10:20 20 июня 2002 (0)
- Я думаю это дело вкуса — Игрок, 10:28 20 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

	Купи и держи на броуновском движении
Ответить	Ответы и комментарии	Форум