|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Вопросы к А. Г. по "Торговая система... "
Сообщение послал(а): Anatoly Utkin
Дата: 17/2/10 17:56:59
С удовольствием прочитал вашу статью "Торговая система по ценам закрытия" от 04.03.2004. Возникло несколько вопросов.
1. Вы пишете, что устойчивые закономерности в ценах могут быть только на ликвидных активах и набольшом периоде времени (от часовок). А почему это так?
2. Почему для вас невозможно применение Wealth-Lab? Ведь это полноценный язык программирования, в принципе позволяющий то-же, что и VBA.
3. Правильно ли я понял,что суть описываемой системы такова: вы выбираете некоторый период времени, и считаете среднее и СКО от приращений цен. Затем смотрите на очередное приращение и оцениваете вероятность гипотезы о том, что оно принадлежит тому же распределению с тем же средним и СКО. В зависимости от полученной вероятности вы принимаете решение о смене или несмене позиции. Если это так, то два вопроса:
а) Как вы выбираете период?
б) Нужна ли вам нормальность распределения при оценке гипотезы?4. Почему вы оптимизируете уровень доверия так, чтобы доля прибыльных сделок была больше 0.5?
5. Когда вы обсуждаете открытие/закрытие позиций внутри дня, вы говорите об устойчивой закономерности (вида если цена выросла до определенного уровня относительно вчерашнего закрытия, то закроется выше). А как вы определяете устойчивость?
6. Почему, когда вы выбираете веса акций в портфеле, вы требуете, чтобы эти доли были постоянны на протяжении долгого периода времени?
О себе: я частный трейдер, торгую три года, публикую свои сделки в реальном времени на своем блоге www.stockportal.ru/utkin . Мои подходы в чем-то похожи на ваши, но не хватает опыта, почему и задаю эти вопросы.
С уважением,
Анатолий Уткин
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|