|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Извините за задержку с ответами url
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 20/2/10 22:17:32
В ответ на: Вопросы к А. Г. по "Торговая система... " (Anatoly Utkin)
Доброй ночи, Анатолий!
: С удовольствием прочитал вашу статью "Торговая система по ценам
: закрытия" от 04.03.2004. Возникло несколько вопросов.Эта статья называется "Основы моей торговли на фондовом рынке", а "Торговая система по ценам закрытия" это лишь ее первый подраздел.
: 1. Вы пишете, что устойчивые закономерности в ценах могут быть только на
: ликвидных активах и набольшом периоде времени (от часовок). А почему это
: так?Что касается таймфрейма, то речь о том, что в статистику боле мелких приращений цен серьезную нестационарность вносят междневные гепы и эти таймфремы надо дель на две последовательности - внутридневные свечи и гепы. А для ликвидных акций просто более многочисленнее число участников торгов и неучастие части игроков не вносит диссонанса в торги. Для мало ликвидных акций сплошь и рядом наблюдается рост объемов с ростом цены и их их резкое уменьшение на падении, что с большой вероятностью свидетельствует о зависимости закономерностей от направления движения и соответственно их неустойчивости, если мы не разделяем выборку по направлению движения.
: 2. Почему для вас невозможно применение Wealth-Lab? Ведь это полноценный язык
: программирования, в принципе позволяющий то-же, что и VBA.Просто мне удобней в качестве базы данных использовать Excel, так как мне нужны не только цены и их приращения, но и их преобразования в другие временные последовательности, которые в Excel можно хранить в других столбцах.
: 3. Правильно ли я понял,что суть описываемой системы такова: вы выбираете
: некоторый период времени, и считаете среднее и СКО от приращений цен.
: Затем смотрите на очередное приращение и оцениваете вероятность гипотезы о
: том, что оно принадлежит тому же распределению с тем же средним и СКО. В
: зависимости от полученной вероятности вы принимаете решение о смене или
: несмене позиции. Если это так, то два вопроса: а) Как вы выбираете период?Период не выбирается (вернее выбирается только одна начальная точка), а потом период считается с той точки, когда гипотеза о принадлежности тому же распределению была отвергнута.
: б) Нужна ли вам нормальность распределения при оценке гипотезы?
Да, я предполагаю, что распределение, принадлежность к которому проверяется нормально, но для разных участков среднее и СКО могут быть различны. Подробнее о моей модели цен в ссылке внизу сообщения
: 4. Почему вы оптимизируете уровень доверия так, чтобы доля прибыльных сделок
: была больше 0.5?Речь идет о сделках без учета проскальзования. Просто на случайном блуждании пр случайных входах мы будем иметь в среднем 0,5 прибыльных сделок без учета проскальзования, но мы же должны быть не хуже, чем в случае случайного блуждания.
: 5. Когда вы обсуждаете открытие/закрытие позиций внутри дня, вы говорите об
: устойчивой закономерности (вида если цена выросла до определенного уровня
: относительно вчерашнего закрытия, то закроется выше). А как вы определяете
: устойчивость?Исключительно по статистике внутридневных движений в прошлом. Кстати, величина этого уровня периодически пересматривается с учетом новых испытаний.
: 6. Почему, когда вы выбираете веса акций в портфеле, вы требуете, чтобы эти
: доли были постоянны на протяжении долгого периода времени?Я не против системной смены долей и даже работаю в этом направлении, в-частности, введя фильтр
http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615
С уважением, Александр
Модель ценообразования на рынке ценных бумаг
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|