|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Ценообразование
Сообщение послал(а): Anatoly Utkin
Дата: 24/2/10 15:06:12
В ответ на: Извините за задержку с ответами url (А. Г.)
Спасибо!
Изучаю вашу модель ценообразования. Насколько я понял, все дискретное время случайным образом разбивается на промежутки (пронумеруем их индексом n), на каждом из которых процентные приращения цен есть сумма некоторой величины a(n) (это трендовая компонента) и случайной болтанки, распределенной нормально с нулевым средним и дисперсией s(n). Как моделируется дисперсия s(n) для каждого периода, я понял. А по моделированию a(n) есть вопрос. Единственное, что вы говорите по поводу a(n)--это то, что a(n) имеет отрицательную автокорреляцию при сдвиге на один период. Но мне кажется, что должны быть еще какие-то ограничения. Например, при a(n)=-2 и малом s(n) мы будем получать отрицательные цены. Вопрос: нет ли каких-то дополнительных правил для моделирования a(n)?
И еще общефилософский вопрос--почему именно модель тренд+болтанка? Это следствие долгих наблюдений за рынком или еще что-то?
Анатолий
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|