Re: Вопрос о критерии

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 1/3/10 16:31:00

В ответ на: Вопрос о критерии (Anatoly Utkin)

: Вопрос по критерию проверки гипотезы о совпадении старого распределения и
: распределения с учетом очередного приращения. Вы используете какой-то
: обычный критерий (Стьюдента, Смирнова), или что-то более хитрое?

В разных системах по разному. В одной системе использую Стьюдента. Есть и более "хитрые" критерии, основанные на том, что в моей модели приращения цен имеют обобщенное гиперболическое распределение и я использую критерий максимума правдоподобия. Смирнова нигде не использую, так как имею дело с малыми выборками.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Вопросы к А. Г. по "Торговая система... " -- Anatoly Utkin -- 17/2/10 17:56:59
  • Извините за задержку с ответами url -- А. Г. -- 20/2/10 22:17:32
    • Ценообразование -- Anatoly Utkin -- 24/2/10 15:06:12
      • Re: Ценообразование -- А. Г. -- 24/2/10 15:28:05
        • Re: Ценообразование -- Anatoly Utkin -- 24/2/10 16:27:56
          • Re: Ценообразование -- А. Г. -- 25/2/10 19:00:18
            • Re: Ценообразование -- Anatoly Utkin -- 26/2/10 14:45:10
            • Вопрос о критерии -- Anatoly Utkin -- 28/2/10 22:27:57
              • Re: Вопрос о критерии -- А. Г. -- 1/3/10 16:31:00

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.