Ответы и комментарии:

• и я попытаюсь — research, 13:49 04 октября 2002 (0)
• Чем больше сигма... — Олег, 11:17 04 октября 2002 (0)
  • Это почему? — А. Г., 11:21 04 октября 2002 (0)
    • Контекстно — Олег, 11:26 04 октября 2002 (0)
      • Не понял — А. Г., 11:30 04 октября 2002 (0)
        • Я вот чего не пойму — Вам шашечки или ехать? — Олег, 11:41 04 октября 2002 (0)
          • Почему "при большой (по сравнению с МО) девиации величина этого самого МО перестает иметь всякое зна... — А. Г., 12:07 04 октября 2002 (0)
            • Опять пример из Талеба... — Олег, 12:19 04 октября 2002 (0)
              • off topick — KLIN, 17:19 04 октября 2002 (0)
                • Язык у него тяжкий... — Олег, 18:56 04 октября 2002 (0)
                  • Спасибки! — KLIN, 19:53 04 октября 2002 (0)
                    • Позвони только заранее. — Олег, 20:06 04 октября 2002 (0)
                • чекай мыло :o)) — Gurin, 18:38 04 октября 2002 (0)
              • Но среднее то не становится меньше. — А. Г., 12:22 04 октября 2002 (0)
                • "...тем меньшее значение имеет матожидание" — Олег, 12:27 04 октября 2002 (0)
                  • Велик и могуч русский язык :) — А. Г., 12:33 04 октября 2002 (0)
                    • Это деньги... — Олег, 12:39 04 октября 2002 (0)
            • Вопрос из другой области — бихейвористики — Олег, 12:10 04 октября 2002 (0)
              • Вообще-то при МО/СКО <1 гипотезы МО=0 и МО не равно нулю статистически НЕОТЛИЧИМЫ на одном испыта... — А. Г., 12:20 04 октября 2002 (0)
                • Кстати ... — Олег, 13:08 04 октября 2002 (0)
                • Кто бы спорил... — Олег, 12:26 04 октября 2002 (0)
          • при большой (извините сколько это?), просто вот — Антон Г., 11:47 04 октября 2002 (0)
            • Re: большая! При таком СКО — Ваше МО: гдэ-та так плус-мынус шэст ... — Иван FXS, 14:23 04 октября 2002 (0)
              • упс, Иван я кажется написал среднемесячную сделку и ее ско — Антон Г., 14:44 07 октября 2002 (0)
            • Нет, не большая (+) — Олег, 12:01 04 октября 2002 (0)
• Среднеквадратичное отклонение — Prom, 11:17 04 октября 2002 (0)
• Чем больше сигма, тем больше разброс значений при случайной выборке — А. Г., 11:09 04 октября 2002 (0)
  • Спасибо Александр, но это я и сам знаю — ibs, 11:18 04 октября 2002 (0)
    • Физический смысл сигмы — fsv, 11:29 04 октября 2002 (0)
      • И это мне понятно — ibs, 11:45 04 октября 2002 (0)
        • Важно, имхо, не абсолютная величина s — fsv, 12:09 04 октября 2002 (0)
          • Только правильнее брать обратные величины — А. Г., 12:31 04 октября 2002 (0)
            • Согласен -  у Вас по-строже получилось. — fsv, 12:56 04 октября 2002 (0)
          • Хорошо, пусть m=0 — ibs, 12:18 04 октября 2002 (0)
            • Я ответил про m=0 — А. Г., 13:34 04 октября 2002 (0)
            • Мне не совсем понятен смысл термина — fsv, 12:42 04 октября 2002 (0)
              • Скажем так. — ibs, 12:49 04 октября 2002 (0)
                • во-во, летит самолет — research, 15:31 04 октября 2002 (0)
                  • Дорогой research! — ibs, 15:57 04 октября 2002 (0)
                • Если в 2 "импульсы" одинаковы по СКО и независимы, то с точностью до наоборот — А. Г., 13:49 04 октября 2002 (0)
                • Пока не знаю — но — fsv, 13:14 04 октября 2002 (0)
            • Ответ — А. Г., 12:34 04 октября 2002 (0)
              • Но ведь это не ответ на мой вопрос — ibs, 12:41 04 октября 2002 (0)
      • Все верно... — Олег, 11:34 04 октября 2002 (0)
        • А поподробнее можно? :-))) — fsv, 11:37 04 октября 2002 (0)
          • А надо бы...))) — Олег, 11:44 04 октября 2002 (0)
            • Красивый пример :-))) — и поучительный, кстати. — fsv, 11:49 04 октября 2002 (0)
              • Тогда Вам — сюда...))) — Олег, 12:04 04 октября 2002 (0)
                • Спб :-.))) — fsv, 12:13 04 октября 2002 (0)
    • Безусловно, в модели "сигнал плюс шум" — А. Г., 11:24 04 октября 2002 (0)
    • Не так немного... — Олег, 11:20 04 октября 2002 (0)
      • Точнее не времени, а наблюдений. — А. Г., 11:31 04 октября 2002 (0)

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед