Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: В Ваших обозначениях

Сообщение послал(а): Alex2172
Дата: 16/9/06 10:19:16

В ответ на: В Ваших обозначениях (А. Г.)

По какой-то причине мой (я ForAxel) пароль изменился и я не смог войти на форум, надеюсь это не репрессия.

Теперь по сути...
: первая разность логарифмов по непересекающимся участкам это
: LogMean[N/30] - LogMean[(N-30)/30]
: а не LogMean[N/30] - LogMean[(N-1)/30]
: С уважением
Что да, то да, я так и делаю.
Чтобы избежать дальнейшие "обсуждение описок" и "неформальных формул", прикрепляю скрипт для матлаба, кот. все раставит на свои места.
По результатам расчета ряд (LogMean[N/30] - LogMean[(N-30)/30) будет обладать значимой корреляцией соседних приращений, несмотря на то, что исходный ряд чесное геометрическое СБ.

Скрипт:
clear all;
Length = 900000;

figure;
% независимые нормально распределенные значения
r = normrnd(0,0.001, 1, Length);
P = zeros(1,length(r)); % выделяем память
P(1)=1000; % начальная цена
for n=2:length(r)

P(n)=P(n-1)*exp(r(n));
end;
% показываем, что в исх.ряде нет корреляции соседних значений
% для наглядности показываем только 20 значений около 0 лага
subplot(2,1,1); stem(xcorr(diff(P),20));

TimeStep = 30; % длина интервала
% нарезаем исходный ряд на непересекающиеся (!) интервалы,
% и считаем логарифм (!) средней цены на этих участках

for k=1:Length/TimeStep

LogMean(k) = log(sum(P((k-1)*TimeStep+1:k*TimeStep)));
end

% показываем, что в полученном ряде есть корреляция соседних значений
% для наглядности показываем только 20 значений около 0 лага
subplot(2,1,2); stem(xcorr(diff(LogMean),20));
wfbmesti(LogMean)
%обращаю внимание, что длина ряда LogMean 30 тыс., а не 900тыс.

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100