Первые результаты, простое усреднение

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Первые результаты, простое усреднение

Сообщение послал(а): Alex2172
Дата: 17/9/06 21:11:58

В ответ на: Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD (Alex2172)

Рассматривались следующие инструменты:
EESR, LKOH, RTKM, SNGS, URSI, SBER
Период 15.01.2001-15.09.2001
Таймфрэйм 5 мин.
Рассматриваласось просто усреднение (пока не средневзвешанное(!)) за торговую сессию.
Сравнивались АКФ для цен Close на конец торговой сессии и АКФ усредненных цен.
По большинству бумаг коэф. корреляции соседних приращений логарифма усредненных цен - в диапазоне 0.23..0.27 (как на чисто геометрическом СБ). Но для этих бумаг и АКФ соседних приращений логарифмов цен Close не отличаля значимо от 0.
Исключение составил пожалуй только SBER, для которого средние цены оказались более коррелированы коэф.корреляции >0.28, но как оказалось и просто цены Close для SBER более коррелированы (иммется ввиду первая разность логарифмов цен конечно же).
Таким образом, простое усреднение - неважнецкий показатель трендовости цен, по сравнению с просто ценами Close.
Посмотрим, что будет если усреднять цены с коэффициентами, учитывая объем...

Сообщения в этой теме

Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:17:26
- Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:37:47
  - В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 08:11:41
    - И еще -- А. Г. -- 16/9/06 10:01:20
    - Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 10:19:16
      - Re: В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 14:37:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:23:32
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:38:41
        
        Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- А. Г. -- 16/9/06 19:12:03
        
        Re: Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- Alex2172 -- 16/9/06 19:24:17
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:46:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 19:06:26
        
        Убедили -- А. Г. -- 16/9/06 20:55:23
        
        Посчитал для разных N -- Alex2172 -- 16/9/06 21:11:50
        
        Одно хорошо -- А. Г. -- 16/9/06 22:01:52
        
        Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:32:50
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:41:34
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- А. Г. -- 17/9/06 08:45:35
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 11:04:19
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 12:31:36
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 13:03:01
        
        Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 21:11:58
        
        Re: Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 22:17:24
        
        Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- А. Г. -- 25/9/06 14:33:51
        
        Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- Alex2172 -- 25/9/06 20:57:59
        
        Да, получается почти так -- А. Г. -- 26/9/06 14:48:11
        
        Вторые результаты, средневзвешенная цена -- Alex2172 -- 17/9/06 21:43:29
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- А. Г. -- 25/9/06 14:28:56
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- ForAxel -- 25/9/06 14:44:16
        
        ОК, с работы (в понедельник) кину -- А. Г. -- 26/9/06 14:07:15
        
        Выслал (-) -- А. Г. -- 2/10/06 12:22:02

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.