Вторые результаты, средневзвешенная цена

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Вторые результаты, средневзвешенная цена

Сообщение послал(а): Alex2172
Дата: 17/9/06 21:43:29

В ответ на: Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD (Alex2172)

Инструменты: EESR, RTKM, SBER
Средневзвешанная цена расчитывалась как:
SUM(Price[1]*Volume[1]+..+Price[N]*Volume[N])/SUM(Volume[1]+..+Volume[N])
где Volume - кол-во бумаг
На всякий случай сравнил свои расчеты и расчеты ММВБ для EESR на 15.09.2006 средневзвешенная цена - 20.935, что совпало с моими расчетами.
Сравнивались АКФ приращений логарифмов цен закрытия сессии, усредненной цены и средневзвешенной цены.
Корреляция соседних приращений для средневзвешенных цен незначительно(!) ниже корреляции для усредненных цен (по всем исследуемым бумагам).
Например, для РАО ЕЭС:
АКФ приращений логарифмов просто усредненной цены - 0.27
АКФ приращений логарифмов средневзвешенной цены - 0.25
Например, для Сбербанка:
АКФ приращений цены закрытия - 0.07
АКФ приращений логарифмов просто усредненной цены - 0.30
АКФ приращений логарифмов средневзвешенной цены - 0.26
Возможно, я что то еще не учел. В любом случае интересно Ваше мнение.
Как использовать АКФ приращений логарифмов средневзвешенной цены пока не ясно, все ее преимущества пока под большим сомнением.

Сообщения в этой теме

Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:17:26
- Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:37:47
  - В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 08:11:41
    - И еще -- А. Г. -- 16/9/06 10:01:20
    - Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 10:19:16
      - Re: В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 14:37:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:23:32
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:38:41
        
        Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- А. Г. -- 16/9/06 19:12:03
        
        Re: Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- Alex2172 -- 16/9/06 19:24:17
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:46:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 19:06:26
        
        Убедили -- А. Г. -- 16/9/06 20:55:23
        
        Посчитал для разных N -- Alex2172 -- 16/9/06 21:11:50
        
        Одно хорошо -- А. Г. -- 16/9/06 22:01:52
        
        Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:32:50
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:41:34
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- А. Г. -- 17/9/06 08:45:35
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 11:04:19
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 12:31:36
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 13:03:01
        
        Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 21:11:58
        
        Re: Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 22:17:24
        
        Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- А. Г. -- 25/9/06 14:33:51
        
        Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- Alex2172 -- 25/9/06 20:57:59
        
        Да, получается почти так -- А. Г. -- 26/9/06 14:48:11
        
        Вторые результаты, средневзвешенная цена -- Alex2172 -- 17/9/06 21:43:29
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- А. Г. -- 25/9/06 14:28:56
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- ForAxel -- 25/9/06 14:44:16
        
        ОК, с работы (в понедельник) кину -- А. Г. -- 26/9/06 14:07:15
        
        Выслал (-) -- А. Г. -- 2/10/06 12:22:02

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.