По второму пункту

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 30/8/06 15:43:13

В ответ на: Скорее расчет (А. Г.)

: 2. Как правило, параметры портфеля не хуже параметров система+фильтр, а чаще
: лучше (диверсификация как-никак).
Если это результаты тестирования, то, конечно, не могу Вам не поверить. Но на эмпирическом уровне все-таки причин этого не понимаю. Ведь и при диверсификации самый неприятный часток для портфеля - после выхода долгосрочной системе. По долгосрочной уже имеем просадку (стало быть, и по портфелю тоже, и довольно ощутимую в силу медленности долгосрочной). Краткосрочную же ждет период с ухудшенным соотношением прибыль/риск (т.к. тренд не в ту сторону). Торговать ее в этот период - значит напрашиваться на увеличение просадки ради скромного матожидания прибыли. Мне кажется, что ее использование тут должно характеристики ухудшать.

Сообщения в этой теме

• Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- slonopotam -- 29/8/06 19:46:22
  • Re: Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- Static -- 30/8/06 11:43:07
    • Толково (-) -- STAN -- 30/8/06 12:41:37
    • Вопрос безусловно в психологии пользователя -- slonopotam -- 30/8/06 13:18:23
  • 4 -- А. Г. -- 30/8/06 14:20:53
    • А это общая философия или результаты тестирования -- slonopotam -- 30/8/06 15:13:25
      • Скорее расчет -- А. Г. -- 30/8/06 15:19:49
        • По второму пункту -- slonopotam -- 30/8/06 15:43:13
          • Re: По второму пункту -- А. Г. -- 30/8/06 15:58:50
            • И еще -- А. Г. -- 30/8/06 16:06:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.