И еще

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 30/8/06 16:06:39

В ответ на: Re: По второму пункту (А. Г.)

Вообще для качественной фильтрации надо строить инвертированные системы с большой вероятностью прибыльных сделок и соотношением средняя прибыльная сделка на среднюю убыточную больше 2. Например, систему "только лонг" со среднем временем в позиции n баров хорошо фильтровать системой "только шорт" со средним временем в позиции больше 2*n баров и указанными характеристиками для сделок. И наоборот. Если же вероятность прибыльной сделки у инвертированной системы невелика, то с очень высокой вероятностью указанный мной пункт 2 будет выполняться (сторго я доказать это не могу, но эмпирически это так).

С уважением

Сообщения в этой теме

• Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- slonopotam -- 29/8/06 19:46:22
  • Re: Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- Static -- 30/8/06 11:43:07
    • Толково (-) -- STAN -- 30/8/06 12:41:37
    • Вопрос безусловно в психологии пользователя -- slonopotam -- 30/8/06 13:18:23
  • 4 -- А. Г. -- 30/8/06 14:20:53
    • А это общая философия или результаты тестирования -- slonopotam -- 30/8/06 15:13:25
      • Скорее расчет -- А. Г. -- 30/8/06 15:19:49
        • По второму пункту -- slonopotam -- 30/8/06 15:43:13
          • Re: По второму пункту -- А. Г. -- 30/8/06 15:58:50
            • И еще -- А. Г. -- 30/8/06 16:06:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.