Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

И еще

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 30/8/06 16:06:39

В ответ на: Re: По второму пункту (А. Г.)

Вообще для качественной фильтрации надо строить инвертированные системы с большой вероятностью прибыльных сделок и соотношением средняя прибыльная сделка на среднюю убыточную больше 2. Например, систему "только лонг" со среднем временем в позиции n баров хорошо фильтровать системой "только шорт" со средним временем в позиции больше 2*n баров и указанными характеристиками для сделок. И наоборот. Если же вероятность прибыльной сделки у инвертированной системы невелика, то с очень высокой вероятностью указанный мной пункт 2 будет выполняться (сторго я доказать это не могу, но эмпирически это так).

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100