А это общая философия или результаты тестирования

Сообщение послал(а): slonopotam
Дата: 30/8/06 15:13:25

В ответ на: 4 (А. Г.)

: 1. На основе полученного фильтра строим новую торговую систему без привязки к
: существующим
: 2. С помощью портфельных методов находим в некотором смысле оптимальный
: портфель систем.
Т.е. Вы считаете, что получаемая за счет такой диверсификации робастность ценнее, чем лучшее соотношение прибыль/риск у системы с фильтром, или же удается построить портфель из двух (в данном случае) систем с лучшими характеристиками, чем характеристики одной системы с фильтром?

Сообщения в этой теме

• Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- slonopotam -- 29/8/06 19:46:22
  • Re: Трендовый фильтр: длина vs глубина просадки -- Static -- 30/8/06 11:43:07
    • Толково (-) -- STAN -- 30/8/06 12:41:37
    • Вопрос безусловно в психологии пользователя -- slonopotam -- 30/8/06 13:18:23
  • 4 -- А. Г. -- 30/8/06 14:20:53
    • А это общая философия или результаты тестирования -- slonopotam -- 30/8/06 15:13:25
      • Скорее расчет -- А. Г. -- 30/8/06 15:19:49
        • По второму пункту -- slonopotam -- 30/8/06 15:43:13
          • Re: По второму пункту -- А. Г. -- 30/8/06 15:58:50
            • И еще -- А. Г. -- 30/8/06 16:06:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.