в ответ на: Спасибо, я понял..., отправлено Олег, 11:06:19 23/10/2002

 

I wonder how the trendfollowing systems can give any profit since the autocorrelation function of linear price increments dies down to zero after 15 minutes. But there are so many people who follow the trend and say that they do make money... Maybe I am fundamentally wrong at some point. I shall be thinking about it.

 

 

Can you present any statistically based argumentation of why the trendfollowing systems at dayly timeframes must work?

 

 

Did you investigate the Commodities time series? Are they much different from stock time series?

 

 

Thank you,

 

 

Regards

---

Ответы и комментарии:

• Чуть подробнее, плззз... — Олег, 10:57 24 октября 2002 (0)
  • researches — Quark, 14:41 24 октября 2002 (0)
• Re: Trendfollowing system — Иван FXS, 18:23 23 октября 2002 (0)
  • Re (2): Trendfollowing system — Quark, 02:55 24 октября 2002 (0)
    • Ну, 100% трендовики не делают... — Олег, 10:40 24 октября 2002 (0)
      • I do not deny the trends... — Quark, 14:19 24 октября 2002 (0)
        • Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу — А. Г., 17:08 24 октября 2002 (0)
          • Thank you — Quark, 17:50 24 октября 2002 (0)
            • Ссылку дам завтра — А. Г., 18:08 24 октября 2002 (0)
              • very interesting — Quark, 00:56 25 октября 2002 (0)
                • Ответ — А. Г., 14:44 25 октября 2002 (0)
                  • thanks a lot — Quark, 20:03 25 октября 2002 (0)
                    • Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
                      • Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
                        • Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
                          • developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
                            • Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
                              • It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
                      • Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)
                  • Дополню — А. Г., 17:09 25 октября 2002 (0)
                    • question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
                      • Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
                    • Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
                      • Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
                        • Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
                          • Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
                            • Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
                              • Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
                                • Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
                                  • Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)
        • Re: I do not deny the trends... — Иван FXS, 14:37 24 октября 2002 (0)
          • probabilistic prediction — Quark, 16:24 24 октября 2002 (0)
            • Re: а что тренд "знает" про наши таймфрэймы? — Иван FXS, 17:14 24 октября 2002 (0)
        • Re: I do not deny the trends... — Олег, 14:36 24 октября 2002 (0)
          • Thanks — Quark, 16:36 24 октября 2002 (0)
        • your are welcome — Gurin, 14:32 24 октября 2002 (0)
          • Thanks! — Quark, 16:26 24 октября 2002 (0)
      • согласен с Олегом: требовать доказательства теоремы ... — Иван FXS, 12:09 24 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед