в ответ на: Очень интересно..., отправлено Олег, 18:52:48 22/10/2002

 

интрадей-торговле

 

Usually daytrading is not efficient due to the high transaction costs (comission, slippery). http://www.howtotrade.ru/cgi-bin/forum.cgi?read=0&file=0015

 

I think that for the most liquid stocks the time scale from 1 day to 2 weeks is more appropriate.

 

 

не могли бы описать

 

базовые принципы статистически обоснованного дейтрейдинга? Спасибо.

 

I have already done this in a sketchy way in my previous posts:

 

1) Try to predict the trend analitically (for the time scales larger than 3 month). That gives the direction.

 

2) Enter the position, using the short time scale advantage ( time scales from 1 to 15 minutes).

 

3) Put stop loss, tending towards the random distribution if it is implemented at time scales from 1 day to 2 weeks.

 

4) Trail your stop loss if the price moves in the predicted direction.

 

5) The position is closed, when the trailing stop loss is implemented, or if the fundamental information changes.

 

 

What is your strategy? Thanks.

 

 

Regards

 

---

Ответы и комментарии:

• Спасибо, я понял... — Олег, 11:06 23 октября 2002 (0)
  • Trendfollowing system — Quark, 16:59 23 октября 2002 (0)
    • Чуть подробнее, плззз... — Олег, 10:57 24 октября 2002 (0)
      • researches — Quark, 14:41 24 октября 2002 (0)
    • Re: Trendfollowing system — Иван FXS, 18:23 23 октября 2002 (0)
      • Re (2): Trendfollowing system — Quark, 02:55 24 октября 2002 (0)
        • Ну, 100% трендовики не делают... — Олег, 10:40 24 октября 2002 (0)
          • I do not deny the trends... — Quark, 14:19 24 октября 2002 (0)
            • Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу — А. Г., 17:08 24 октября 2002 (0)
              • Thank you — Quark, 17:50 24 октября 2002 (0)
                • Ссылку дам завтра — А. Г., 18:08 24 октября 2002 (0)
                  • very interesting — Quark, 00:56 25 октября 2002 (0)
                    • Ответ — А. Г., 14:44 25 октября 2002 (0)
                      • thanks a lot — Quark, 20:03 25 октября 2002 (0)
                        • Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
                          • Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
                            • Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
                              • developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
                                • Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
                                  • It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
                          • Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)
                      • Дополню — А. Г., 17:09 25 октября 2002 (0)
                        • question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
                          • Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
                        • Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
                          • Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
                            • Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
                              • Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
                                • Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
                                  • Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
                                    • Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
                                      • Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)
            • Re: I do not deny the trends... — Иван FXS, 14:37 24 октября 2002 (0)
              • probabilistic prediction — Quark, 16:24 24 октября 2002 (0)
                • Re: а что тренд "знает" про наши таймфрэймы? — Иван FXS, 17:14 24 октября 2002 (0)
            • Re: I do not deny the trends... — Олег, 14:36 24 октября 2002 (0)
              • Thanks — Quark, 16:36 24 октября 2002 (0)
            • your are welcome — Gurin, 14:32 24 октября 2002 (0)
              • Thanks! — Quark, 16:26 24 октября 2002 (0)
          • согласен с Олегом: требовать доказательства теоремы ... — Иван FXS, 12:09 24 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед