|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Как связаны корреляция и условная вероятность?
Сообщение послал(а): Lohmaty
Дата: 21/6/06 11:44:33
В ответ на: Где "живут тренды" в ценах? (А. Г.)
Александр, возник вопрос (надеюсь по теме данного форума).
Контекст вопроса такой - от ценового ряда я путем некоторого преобразования перехожу к ряду Х. Считаю величины y(i) = ln(x(i)/x(i-1)).
корреляция y(i) и y(i-1) = 0.47
y(i) и y(i-2) = 0.31
y(i) и y(i-3) = 0.21
всего рассматривал 250 точек y(i)
условная вероятность p(y(i-1)=A|y(i)=B) = 0.75,
где событие y(i-1)=A означает вход в сделку,
событие y(i)=В означает (для меня), что первоначальной риск снизился до малой величины.
Алгоритм преобразования хочу оптимизировать, но пока не понимаю по какому принципу. Как связаны (качественно,количественно) корреляционные хар-ки ряда и условные вероятности, типа рассмотренной. Уместно ли говорить, например, что при таких-то корреляционных характеристиках ряда, условную вероятность можно считать большой/малой. Грубо говоря, добившись более высокой корреляции точек ряда (преобразованного) получу ли я бОльшую вероятность?
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|