|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Интересно
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 22/6/06 21:03:37
В ответ на: Интересно (Lohmaty)
: "Corr(y(t),y(t-1))=d/(1-r^2)" как получается вот это, я не понял :(
Сорри, кажется немного ошибся. Правильно так
Corr(y(t),y(t-1))=(d-r^2)/(1-r^2)
А получается просто
Мy(t)y(t-1)=P(y(t)=y(t-1))-P(y(t)не равно y(t-1)) (потому что плюс на плюс и минус на минус - плюс, а минус на плюс - минус)=2*P(y(t)=y(t-1))-1 (P(y(t)=y(t-1))=1-P(y(t)не равно y(t-1)))=d
Corr(y(t),y(t-1))=(Мy(t)y(t-1)-(My(t))^2)/Dy(t)
M(y(t))=(1+r)/2-(1-r)/2=r
Dy(t)=M((y(t))^2)-(My(t))^2)=1-r^2 (так как y(t)^2=1)С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|