Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Да,но только я,в свою уже очередь,
Сообщение послал(а): лот
Дата: 28/7/06 20:32:27
В ответ на: Re: Где "живут тренды" в ценах? (STAN)
: Имхо вместо "тренд-флет-антитренд" правильнее говорить
: "тренд-случайное блуждание-флет"тоже вас "допишу",что СБ в "тренд-случайное блуждание-флет" не в смысле броуновского с нормальным распределением СВ(ну когда там пыльца одуванчиков ещё летает),а только лишь в смысле независимости прираращений.
(просто я под "флет" подразумевал свободное блуждание,что неправильно так говорить,потому что стало общеупотребительным под флетом понимать типа "боковик" и т.п.).
-------------------------------------------------------------------------: На мой взгляд исследование автокорреляционных свойств временных рядов
: приращений цен мало полезно с точки зрения оперативного трейдинга.Вы на дискретчиках только чёрную метку не ставьте,если разрешите термин "автокорреляционные свойства" заменить на более понятный мне "детерминированность по вероятности".
Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.