|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Ответ
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 21/6/06 22:51:05
В ответ на: Как связаны корреляция и условная вероятность? (Lohmaty)
"Контекст вопроса такой - от ценового ряда я путем некоторого преобразования перехожу к ряду Х."
Вот в этой фразе и заключается суть возможного ответа. В Вашем алгоритме все зависит от вида преобразование. Например преобразование x(i)=Ln (C(t)*C(t-2)/(2*C(t-1)) высокой вероятностью даст Corr(y(t),y(t-1)) больше либо равно 0.5, однако использовать это для построения торговых моделей вряд ли возможно, так как в преположении, С(t)-случайное блуждание Corr(y(t),y(t-1))=0.5 и значения корреляции в диапазоне 0.5-0.65 говорит лишь то, что напрямую использовать эту корреляцию вряд ли получится.
Что касается связи между условной вероятностью и корреляцией, то в общем случае они неочевидны. А для дискретного бернуллиевского случая (с исходами плюс-минус 1) она устанавливается просто:
Пусть P(y(t)=y(t-1))=(1+d)/2 P(y(t)=1)=P(y(t-1)=1)=(1+r)/2
Тогда Corr(y(t),y(t-1))=d/(1-r^2)
А зная P(y(t)=y(t-1)) и P(y(t)=1) легко получить все формулы условных вероятностей P(y(t)=1/y(t-1)=1), P(y(t)=1/y(t-1)=-1), P(y(t)=-1/y(t-1)=1), P(y(t)=-1/y(t-1)=-1), как функция d
P(y(t)=1/y(t-1)=1)=P(y(t)=-1/y(t-1)=-1)=(1+d)/2
P(y(t)=1/y(t-1)=-1)=P(y(t)=-1/y(t-1)=1)=(1-d)/2Если r=0, то связь очень простая.
Но вообще корреляция в приращениях подневной эквити торговой системы - это не есть гуд, потому что это означает одно из двух: либо мы недоучли что-то в системе, либо переоптимизировали. Как от этого избавляться во втором случае c помощью метода Монте-Карло придумал Quark в статье:
http://howtotrade.wallst.ru/article.htmlС уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|