в ответ на: Re: Вопрос, отправлено Quark, 17:35:51 22/10/2002

 

) The stop-loss should be placed at the prices where our distribution is significantly less probable than Gaussian.

 

===================================================================

 

then the (detrended) distribution is already Gaussian

 

===================================================================

 

Сравните два этих своих утверждения. Они взаимоисключают друг друга (если Вы правильно выразили свою мысль в первом утверждении, конечно). Согласно описанной Вами методике, стоп-лосс должен выставляться на уровне (значении аргумента функции плотности распределения), при котором гипотеза  о подчинении приращений логарифмов цен распределению, полученному опытным путем, становится статистически недостоверной (критерий опускаем) по сравнению с гипотезой о подчинении распределения этой случайной величины Гауссову распределению. Я правильно Вас понял?

 

---

Ответы и комментарии:

• Re: OK — Quark, 18:45 22 октября 2002 (0)
  • Очень интересно... — Олег, 18:52 22 октября 2002 (0)
    • Re: Очень интересно... — Quark, 20:51 22 октября 2002 (0)
      • Спасибо, я понял... — Олег, 11:06 23 октября 2002 (0)
        • Trendfollowing system — Quark, 16:59 23 октября 2002 (0)
          • Чуть подробнее, плззз... — Олег, 10:57 24 октября 2002 (0)
            • researches — Quark, 14:41 24 октября 2002 (0)
          • Re: Trendfollowing system — Иван FXS, 18:23 23 октября 2002 (0)
            • Re (2): Trendfollowing system — Quark, 02:55 24 октября 2002 (0)
              • Ну, 100% трендовики не делают... — Олег, 10:40 24 октября 2002 (0)
                • I do not deny the trends... — Quark, 14:19 24 октября 2002 (0)
                  • Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу — А. Г., 17:08 24 октября 2002 (0)
                    • Thank you — Quark, 17:50 24 октября 2002 (0)
                      • Ссылку дам завтра — А. Г., 18:08 24 октября 2002 (0)
                        • very interesting — Quark, 00:56 25 октября 2002 (0)
                          • Ответ — А. Г., 14:44 25 октября 2002 (0)
                            • thanks a lot — Quark, 20:03 25 октября 2002 (0)
                              • Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
                                • Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
                                  • Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
                                    • developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
                                      • Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
                                        • It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
                                • Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)
                            • Дополню — А. Г., 17:09 25 октября 2002 (0)
                              • question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
                                • Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
                              • Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
                                • Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
                                  • Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
                                    • Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
                                      • Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
                                        • Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
                                          • Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
                                            • Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)
                  • Re: I do not deny the trends... — Иван FXS, 14:37 24 октября 2002 (0)
                    • probabilistic prediction — Quark, 16:24 24 октября 2002 (0)
                      • Re: а что тренд "знает" про наши таймфрэймы? — Иван FXS, 17:14 24 октября 2002 (0)
                  • Re: I do not deny the trends... — Олег, 14:36 24 октября 2002 (0)
                    • Thanks — Quark, 16:36 24 октября 2002 (0)
                  • your are welcome — Gurin, 14:32 24 октября 2002 (0)
                    • Thanks! — Quark, 16:26 24 октября 2002 (0)
                • согласен с Олегом: требовать доказательства теоремы ... — Иван FXS, 12:09 24 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед