в ответ на: OK, отправлено Олег, 17:58:25 22/10/2002

 

) The stop-loss should be placed at the prices where our distribution is significantly less probable than Gaussian.

 

then the (detrended) distribution is already Gaussian  

 

===================================================================

 

      Сравните два этих своих утверждения. Они взаимоисключают друг друга

 

 

There is no controversy. I said that the distribution is Gaussian for time interval T more than 3 month. For less time intervals it is usually NONGAUSSIAN. It means that statistically based trading MUST use less time frames from, say, 5 minutes to one month, depending on the instrument.

 

 

Regards

---

Ответы и комментарии:

• Очень интересно... — Олег, 18:52 22 октября 2002 (0)
  • Re: Очень интересно... — Quark, 20:51 22 октября 2002 (0)
    • Спасибо, я понял... — Олег, 11:06 23 октября 2002 (0)
      • Trendfollowing system — Quark, 16:59 23 октября 2002 (0)
        • Чуть подробнее, плззз... — Олег, 10:57 24 октября 2002 (0)
          • researches — Quark, 14:41 24 октября 2002 (0)
        • Re: Trendfollowing system — Иван FXS, 18:23 23 октября 2002 (0)
          • Re (2): Trendfollowing system — Quark, 02:55 24 октября 2002 (0)
            • Ну, 100% трендовики не делают... — Олег, 10:40 24 октября 2002 (0)
              • I do not deny the trends... — Quark, 14:19 24 октября 2002 (0)
                • Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу — А. Г., 17:08 24 октября 2002 (0)
                  • Thank you — Quark, 17:50 24 октября 2002 (0)
                    • Ссылку дам завтра — А. Г., 18:08 24 октября 2002 (0)
                      • very interesting — Quark, 00:56 25 октября 2002 (0)
                        • Ответ — А. Г., 14:44 25 октября 2002 (0)
                          • thanks a lot — Quark, 20:03 25 октября 2002 (0)
                            • Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
                              • Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
                                • Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
                                  • developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
                                    • Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
                                      • It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
                              • Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)
                          • Дополню — А. Г., 17:09 25 октября 2002 (0)
                            • question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
                              • Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
                            • Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
                              • Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
                                • Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
                                  • Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
                                    • Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
                                      • Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
                                        • Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
                                          • Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)
                • Re: I do not deny the trends... — Иван FXS, 14:37 24 октября 2002 (0)
                  • probabilistic prediction — Quark, 16:24 24 октября 2002 (0)
                    • Re: а что тренд "знает" про наши таймфрэймы? — Иван FXS, 17:14 24 октября 2002 (0)
                • Re: I do not deny the trends... — Олег, 14:36 24 октября 2002 (0)
                  • Thanks — Quark, 16:36 24 октября 2002 (0)
                • your are welcome — Gurin, 14:32 24 октября 2002 (0)
                  • Thanks! — Quark, 16:26 24 октября 2002 (0)
              • согласен с Олегом: требовать доказательства теоремы ... — Иван FXS, 12:09 24 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед