Re: вопрос (off)

Отправлено Quark, 16:01:08 22/10/2002

в ответ на: вопрос (off), отправлено Olga, 13:54:53 22/10/2002:

The mathematically optimal stop-loss level can be easyly found as follows:

1) Build the stochastic return distribution for your trading time interval.

2) Build the Gaussian distribution with the same sigma.

3) The stop-loss should be placed at the prices where our distribution is significantly less probable than Gaussian.

I would appreciate any comment from the people who understand what I am talking about.

Sincerely,

Ответы и комментарии:

Вопрос — Олег, 17:23 22 октября 2002 (0)
- Re: Вопрос — Quark, 17:35 22 октября 2002 (0)
  - OK — Олег, 17:58 22 октября 2002 (0)
    - Re: OK — Quark, 18:45 22 октября 2002 (0)
      - Очень интересно... — Олег, 18:52 22 октября 2002 (0)
        Re: Очень интересно... — Quark, 20:51 22 октября 2002 (0)
        Спасибо, я понял... — Олег, 11:06 23 октября 2002 (0)
        Trendfollowing system — Quark, 16:59 23 октября 2002 (0)
        Чуть подробнее, плззз... — Олег, 10:57 24 октября 2002 (0)
        researches — Quark, 14:41 24 октября 2002 (0)
        
        Re: Trendfollowing system — Иван FXS, 18:23 23 октября 2002 (0)
        Re (2): Trendfollowing system — Quark, 02:55 24 октября 2002 (0)
        Ну, 100% трендовики не делают... — Олег, 10:40 24 октября 2002 (0)
        I do not deny the trends... — Quark, 14:19 24 октября 2002 (0)
        Присоединяюсь к ответившим и, как специалист в статистике выделения сигнала на фоне шума, скажу — А. Г., 17:08 24 октября 2002 (0)
        Thank you — Quark, 17:50 24 октября 2002 (0)
        Ссылку дам завтра — А. Г., 18:08 24 октября 2002 (0)
        very interesting — Quark, 00:56 25 октября 2002 (0)
        Ответ — А. Г., 14:44 25 октября 2002 (0)
        thanks a lot — Quark, 20:03 25 октября 2002 (0)
        Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
        Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
        Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
        developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
        Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
        It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
        
        Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)
        
        Дополню — А. Г., 17:09 25 октября 2002 (0)
        question — Quark, 02:23 26 октября 2002 (0)
        Ответ-1 — А. Г., 20:17 26 октября 2002 (0)
        
        Q: долгосрочный тренд? — Иван FXS, 18:25 25 октября 2002 (0)
        Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — А. Г., 19:50 25 октября 2002 (0)
        Re: Не a(i), а СРЕДНЕЕ (или иначе матожидание) a(i) — Иван FXS, 00:03 27 октября 2002 (0)
        Не укажу — А. Г., 12:15 27 октября 2002 (0)
        Re: предупреждать же надо! — Иван FXS, 14:38 27 октября 2002 (0)
        Конечно нет — А. Г., 19:41 27 октября 2002 (0)
        Re: ок, но ... — Иван FXS, 21:55 27 октября 2002 (0)
        Иван, Вы все время путаете среднее и его оценку. — А. Г., 10:23 28 октября 2002 (0)
        
        Re: I do not deny the trends... — Иван FXS, 14:37 24 октября 2002 (0)
        probabilistic prediction — Quark, 16:24 24 октября 2002 (0)
        Re: а что тренд "знает" про наши таймфрэймы? — Иван FXS, 17:14 24 октября 2002 (0)
        
        Re: I do not deny the trends... — Олег, 14:36 24 октября 2002 (0)
        Thanks — Quark, 16:36 24 октября 2002 (0)
        
        your are welcome — Gurin, 14:32 24 октября 2002 (0)
        Thanks! — Quark, 16:26 24 октября 2002 (0)
        
        согласен с Олегом: требовать доказательства теоремы ... — Иван FXS, 12:09 24 октября 2002 (0)

Dear Quark, — fsv, 16:17 22 октября 2002 (0)
- Dear fsv, — Quark, 16:38 22 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

	Re: вопрос (off)
Ответить	Ответы и комментарии	Форум