Системный трейдинг: счет по месяцам сравнялся, но от этого не легче (итоги 2 квартала) 

# 07.07.2011 10:21
Во втором квартале рынок был, в основном, "пилообразным" и по прежнему низковолатильным (по сравнению с первым кварталом "риск по Шарпу" рынка практически не изменился, см. таблицу ниже). Даже месячное падение рынка с 22 апреля по 23 мая на 12,3% сопровождалось тремя сильными гепами вверх, которые "съели" часть прибыли от шортов (мой "фильтр" открыл их в начале мая). Кроме того, нам пришлось пропустить майские шорты по Лукойлу, Газпрому и Норильскому никелю, открывавшиеся за день-два до "отсечек", а на эти теоретические шорты пришлось больше половины прибыли в шортах по этим эмитентам. Такое поведение рынка не располагает к получению большой прибыли в шортах, ну а лонги на низковолатильном падающем рынке всегда были убыточны. В итоге квартал оказался убыточным и по убытку занял третье место с конца из квартальных результатов за всю историю моего управления: более убыточными были только третьи кварталы 2006-го и 2008-го годов. Подробнее об итогах этого неудачного квартала ниже.Читать дальше
комментарии 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84